分钟回测

分钟策略沿用 Backtest 和 Context，输入改为 MarketData.from_minutes，周期为 1min 或 5min。

准备分钟行情

def sample() -> MarketData:
    days = (date(2025, 1, 2), date(2025, 1, 3))
    clock = MinuteClock.build(days, "1min")
    rows = [
        dict(
            timestamp=point,
            phase="continuous",
            symbol="DEMO",
            status="trading",
            open=10,
            high=10.1,
            low=9.9,
            close=10,
            volume=1000,
            upper_limit=12,
            lower_limit=8,
        )
        for point in clock.timestamps
    ]
    return MarketData.from_minutes(
        rows,
        calendar=days,
        instruments=[Instrument(symbol="DEMO", kind="etf")],
        rules=china_rules({"DEMO": "szse_equity_etf"}, start=days[0], end=days[-1]),
        source="人工两日分钟行情",
    )

MinuteClock.build(days, "1min") 生成 09:31–11:30、13:01–15:00 的 bar 结束时点，每日 240 根；5 分钟为每日 48 根。它只为传入的日期生成网格，不识别交易所节假日。

示例全部声明为 continuous，用于演示连续交易。真实数据须按实际区间标记 continuous／auction；竞价区间只估值、不模拟成交。所有时间必须带 +08:00 时区。详见分钟数据契约。

部分成交与 T+1

def strategy(ctx: Context) -> None:
    if ctx.bar_index == 0:
        ctx.order("DEMO", 1000, valid_for="day")
    elif ctx.bar_index == 240:
        ctx.order("DEMO", -1000, valid_for="day")

首日第一根 bar 收盘后买入 1000 份，次日第一根 bar 收盘后卖出。配置 10% 参与率、每根成交量 1000 时，每根最多成交 100 份，需要多次完成订单。两边订单各自累计计算最低佣金，成交一次不会重复收费 5 元。

python examples/minute.py
python examples/minute.py --backend numba
python examples/minute.py --backend numba --precomputed

后两条命令需安装 Numba。完整分钟示例采用相同的两日人工行情。

配置滑点与参与率

from doribt import BarExecution, Costs, FixedBps, RunConfig

config = RunConfig(
    initial_cash=100_000,
    costs=Costs(commission=0.0003, minimum_commission=5),
    execution=BarExecution(participation=0.1, slippage=FixedBps(5), slippage_policy="cost"),
)

5 bps 为单边 0.05%。也可使用 FixedTicks(1) 或 VolumeImpact(coefficient=0.1)。上例选择 cost：完整计入滑点，允许模拟结算价超过 bar 高低价或当日涨跌停价。省略 slippage_policy 时默认 strict，越界不成交；cap 则截到边界，会削减滑点成本。

三种模式都保留原始行情的成交资格、T+1、量限与资金约束，以及用户对最终结算价设置的 limit_price。涨停买入、跌停卖出的原始开盘阻断仍然有效，详见滑点边界契约。

完整滑点比较示例在三日平价人工行情上演示高点买入、低点卖出：

python examples/slippage.py

零手续费、100 份、单边 0.02 元滑点：strict 没有成交，cap 买卖都按 10 元结算，cost 买入 10.02 元、卖出 9.98 元，往返滑点成本为 4 元。Fill.reference_price 保留 10 元参考价，Fill.slippage_cost 可用于解释成本；它已计入现金与收益，不要重复扣减。

next_bar 只尝试下一根；day 持续到首个可执行 bar 所属交易日结束，午休不撤单。T+1 按交易日推进，不能在同一天买入后再卖出未解锁股份。

执行使用下一根 bar 的开盘价及最终成交量，是 bar 级模拟。成交在该 bar 结束时可见，不表示开盘时已知全部成交量。日频研究指标请用 result.report()，不要把每分钟收益直接按 252 年化。