运行配置与策略参数

运行配置决定账户和成交假设；策略参数决定研究逻辑。两者分别保存到 result.run_info。

运行配置

from doribt import BarExecution, Costs, FixedTicks, RunConfig

config = RunConfig(
    initial_cash=300_000,
    costs=Costs(commission=0.0001, minimum_commission=0),
    execution=BarExecution(participation=0.1, slippage=FixedTicks(1)),
    backend="python",
)

将它传入 Backtest(data, config=config)。佣金比例为小数，0.0001 表示万一，最低佣金以元计且允许为零。印花税、过户费按市场历史规则输入，避免把券商打包费率重复计费。

JSON 字段	默认值	单位或含义
initial_cash	100000	人民币元，必须为正
commission	0.0003	双向佣金比例
minimum_commission	5	单订单累计最低佣金，元
participation	0.05	每证券每 bar 最大成交比例
slippage_kind	ticks	ticks／bps／volume_impact
slippage_value	0	档位／基点／冲击系数
slippage_policy	strict	strict 拒绝越界／cap 截到行情边界／cost 保留完整成本
backend	python	python／numba

config.to_dict() 可保存 JSON；RunConfig.from_dict(values) 校验并重建配置。 RunConfig.schema().to_dict() 提供类型、默认值、范围和单位，可用于客户端表单。开始／结束时间、证券及周期属于已准备的 MarketData，基准属于结果分析。

声明策略参数

PARAMETERS = ParameterSet(
    {
        "fast": Parameter(
            type="int", default=5, minimum=2, maximum=50, step=1, label="短均线", unit="bars"
        ),
        "slow": Parameter(
            type="int", default=20, minimum=5, maximum=200, step=1, label="长均线", unit="bars"
        ),
        "allocation": Parameter(
            type="float",
            default=0.95,
            minimum=0,
            maximum=1,
            step=0.05,
            label="目标仓位",
            unit="ratio",
        ),
    }
)

def moving_average(ctx: Context, *, fast: int, slow: int, allocation: float) -> None:
    if not 1 <= fast < slow:
        raise ValueError("均线窗口必须满足 1 <= fast < slow")
    closes = ctx.history("ALPHA", bars=slow)
    if len(closes) < slow:
        return
    weight = allocation if closes[-fast:].mean() > closes.mean() else 0
    ctx.record(fast=float(closes[-fast:].mean()), slow=float(closes.mean()), target_weight=weight)
    ctx.target_weights({"ALPHA": weight})

调用 Backtest(data, config=config).run(moving_average, parameter_schema=PARAMETERS, parameters={"fast": 5})。未填写值使用声明的默认值，参数作为关键字传给策略；未知键、错误类型、越界或步长不符在首次回调前失败。fast < slow 等跨字段关系由策略检查。

声明支持 int／float／str／bool；步长从 minimum（未指定则 0）起算。不使用声明时，也可通过 parameters 传递 JSON 对象和列表。

对比多个参数

显式循环调用同一个 Backtest.run 即可，行情准备可复用，每次账户独立。不要复用带有未重置内部状态的策略对象。参数优化器、并行搜索和滚动验证尚未内置。

完整可运行案例见研究与报告示例。